Risk-based Pricing

Cái này khá là thú vị. Ở Việt Nam hiện tại các ngân hàng bắt đầu chú ý hơn vào việc quản trị vốn rủi ro (risk capital or economics capital). Ví dụ hiện tại nếu biết được khách hàng A có mức độ rủi ro X thì sẽ quote giá vay tương ứng với phần đi vay. Như vậy sẽ tránh được cái khái niệm trong bảo hiểm gọi là lựa chọn đối ngược ( adverse selection). Ví dụ có thể apply nhất của cái này mình nghĩ là sẽ cạnh tranh cho thẻ tín dụng và các khoản vay cá nhân. Ở đây chi phí sẽ cạnh tranh dựa trên base rate và rủi ro của khách hàng và tối ưu hóa trong cơ cấu vốn của bank. Lúc này mới thực sự có một quá trình gọi là capital optimization. Thực ra Risk-based Pricing là quá trình làm ngược của quá trình tính vốn. Từ vốn được phân bổ tính toán tỷ lệ RAROC (Risk Adjusted Return On Capital). Mình nghĩ hiện tại các bank đã hoàn thiện xong hết Pillar I và gần xong Pillar II có thể áp dụng luôn risk-based pricing. Điều này sẽ là chuẩn bị rất tốt cho bank khi SBV ra thêm thông tư hướng dẫn ngoài TT13. Thực ra nó sẽ làm tăng việc những bên có rủi ro sẽ vay với một chi phí cao và càng làm khó khi họ tiếp cận vốn. Nhưng mình nghĩ là rất là khó nếu không quote cao vì thực ra quote thấp cho các bên này thực sự khá là rủi ro. Vấn đề cơ bản còn lại là liệu chất lượng rating có đảm bảo đủ để đưa ra một mức risk-based chính xác hay không?

Tin tức và sự kiện

[Off-Balancesheet có gì hay]

[Off-Balancesheet có gì hay]

[What is Risk Management? – Thế nào là quản trị rủi ro? – LONGFORM]

[What is Risk Management? – Thế nào là quản trị rủi ro? – LONGFORM]

[SWAP quan trọng tới thế sao – (PART 2)]

[SWAP quan trọng tới thế sao – (PART 2)]

Giảng viên

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Cảm nhận học viên

Bài viết khác

Hai hôm nay nhận được 2 câu hỏi thú vị về Off-balance 1. Off-balance sheet có gì hay cần chú ý 2. Sao em người ta hay nhắc tới nợ xấu ngoại bảng. 2 câu này thực ra chung 1 câu trả lời, dưới comment là ảnh chụp off-balance của 1 bank tổng tài sản … Đọc tiếp "[Off-Balancesheet có gì hay]"
Thực ra cái post này post đi post lại vì giờ tự nhiên Hedge nổi lên đâm ra bọn mình lại nhận được nhiều câu hỏi về quản trị rủi ro cho danh mục NĐT cá nhân trong khi lại toàn đi khuyên học CFA. Thì hầu hết cái chính của quản trị rủi ro … Đọc tiếp "[What is Risk Management? – Thế nào là quản trị rủi ro? – LONGFORM]"
Có mấy bạn text mình bảo là anh ơi cái bài post này anh bảo là SBV khuyến khích mua USD như em chưa hiểu. https://www.facebook.com/hedgeacademyvn/posts/1157635928129929 Thực ra chuyện nó chỉ là ở CFA level II thôi, nhưng kể ra thì cũng hơi đau não tý. Chuyện là như thế này cho bạn context tý … Đọc tiếp "[SWAP quan trọng tới thế sao – (PART 2)]"
(+84) 869 231 510