[ Operational Risk ] – Thứ rủi ro hiện hữu nhưng lại khó kiểm soát nhất.
Trong quản trị rủi ro có câu nói rủi ro thị trường xuất phát từ rủi ro tín dụng còn rủi ro tín dụng lại đi từ rủi ro hoạt động để nói về tầm quan trọng của rủi ro hoạt động
Với tư duy mới của quản trị rủi ro thì operational risk được đưa vào dự phòng vốn. Mình thì không phải internal audit nhưng mình có từng đi set up quy trình và hệ thống KRI nên mình hiểu rủi ro hoạt động nên được bank tư duy đúng hơn.
Nói tổng quát một chút thì Basel đưa ra cho bank 7 loại rủi ro hoạt động được phân loại trên 8 line business. Thì không nhiều bạn để ý nhưng trọng số các line như Settlement and Payment là 1 trong những line có rủi ro hoạt động cao nhat. Mấy năm trước có nhiều case bank to tổ chảng chuyển tiền nhầm, rồi mới gần đây thôi hiệp hội điều vn bị lừa. thì rủi ro trong dịch vụ thanh toán là một trong số các thể loại rủi ro nên được chú ý nhât. Tuy nhiên hệ thống key risk của bank hiện lại gần như không có tracking nên tổng quát ra mấy cái key risk đó không thực chất lắm.
Nói tới đây thực ra bất kỳ một bạn nào compliance và internal control cũng nên tham khảo hệ thông phân loại của basel chứ không chỉ là bạn làm cho bank. Vì nó rất rõ ràng và mạch lạc hướng dẫn phân loại và xây dựng hệ thống chỉ báo cho rủi ro hoạt động và khắc phụ. Có khi bank lại chẳng tiếp thu được cái tư duy này làm phiên phiến thì có.
Nói ở đây thì rủi ro hoạt động nó phải đi kèm với performance management chứ không thì rủi ro hoạt động cũng chỉ là nói xuông thôi. Nên tóm lại các xây dựng và vận hành rủi ro hoạt động hiện tại của bank ấy nó vẫn mang tính chất compliance thôi, để mà nó đi vào performance chắc là tới kiếp sau.
Bài viết khác
(Bài viết có sự lược bỏ sự không phù hợp về ngôn từ, còn thích tự do thì tại trang cá nhân của admin) Có một thứ tôi thấy khá buồn cười trong kinh tế học vĩ mô: “Bộ ba bất khả thi” thường được dạy như thể đó là một định luật vật lý. … Đọc tiếp "BỘ BA BẤT KHẢ THI NHƯNG CÁI GÌ CŨNG KHẢ THI"
Hedge Academy tổng hợp một số feedback từ các lớp Macroeconomics gần đây, bao gồm cả chương trình cũ 12 buổi và chương trình mới 18 buổi. Từ những feedback của các khóa trước, Hedge Academy đã chủ động điều chỉnh và nâng cấp chương trình: bổ sung kiến thức nền, tăng thời lượng học … Đọc tiếp "HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ CÁC KHÓA MACROECONOMICS TẠI HEDGE ACADEMY?"
Tôi đã đọc khá kỹ lập luận trong bài viết. Theo tôi, vấn đề lớn nhất không phải là tác giả nhìn sai một vài con số, mà là framework được sử dụng để giải thích những con số đó có vấn đề ngay từ nền tảng. Tác giả liên tục sử dụng Repo, reserve … Đọc tiếp "Phản biện: Vấn đề không nằm ở một vài con số, mà nằm ở cách hiểu về monetary system của Fed"