[ Từ hàm Forecast Excel ]
Nói chung excel có 1 hàm là Forecast.linear . Hàm này có 1 assumption là dự báo linear 1 biến từ 1 biến khác. Cũng khá thú vị,
Mình có ý định simulation VNI thật. Với góc độ là từ lãi suất và simulate thử VNI. Assumption cũng không có gì cao siêu chỉ đơn giản là xem mức độ tương quan lãi suất ( LSTK và LS Bond 10 Y ) với VNI. Thì về dài hạn , mức độ giữa VNI và Bond Yield10Y tương quan rất cao ( data monthly giai đoạn 2008-2020 ) thì Mức độ tương quan cao ( -0.8 ) với (Data weekly giai đoạn 2015-2020) thì (-0.65) Với mức độ tương quan này. và kết qua đo lường này mình sẽ simulate Bond Yield rồi suy ra VNI theo Pt hồi quy. Nói chung là nếu theo kết quả thì năm sau cả nhà không có VNI cao cho lắm vì mình để mức Bond Yield gần như giữ nguyên biến động nhẹ. Nên nhìn chung thì theo cái simlation này thì VNI đứng nguyên.
Tóm lại sau khi đo lường lung tung vậy xong mà mình thấy tương quan có cao ntn cũng thú vị. Thay bằng link VNI với cái mới tỷ giá thì nên link VNI với Bondyield ít ra significant hơn nhiều về mặt thống kế.
Như vậy trên kỳ vọng lãi không tiếp tục giảm cũng không tăng. VNI có khả năng biến động nhẹ ít thay đôi nếu chiếu theo assumption kể trên.. Tất nhiên có nhiều khuyết tật của model này nhưng mức độ tương quan này quả là đáng ngạc nhiên.
Bài viết khác
Nói chung là mọi người cũng hay comment hỏi Admin về phương án này. Thì phương án này không phải là không làm được, vấn đề chỉ nằm ở giá thôi. Nói chung nếu phương án này short naked (bán khống không phòng hộ) thì không nói làm gì, vì rủi ro của short naked … Đọc tiếp "[Phương án short XAU của VHM"
Hãy đọc bài này nếu thực sự định gửi vàng chỗ VHM OK, chỗ này mặc dù mình có vẽ ra một structure (cấu trúc giao dịch) có vẻ đẹp và giảm thiểu chi phí, nhưng lỡ may, lỡ may nhé: 1. Họ short XAU rồi đem tiền đi xây nhà Lúc đó ai đảm … Đọc tiếp "Deal này vẫn không ngon – Part thêm"
Có bạn chưa hiểu tại sao mình bảo đừng quá lo chuyện giá vàng tăng khiến VIC “tèo”, mà nên quan tâm nhiều hơn tới rủi ro tín dụng (credit risk) của VIC. Vì thực tế exposure (mức độ chịu rủi ro) của họ với giá vàng không lớn như mọi người nghĩ. Đây, ví … Đọc tiếp "Deal này không ngon- Part phụ"