Statutory Liquidity Ratio – SLR

Đọc trong link trước ấy: Bài viết về SLR
Bỏ qua mấy tác động thị trường các kiểu mong các bạn đọc bài viết sau mô tả tác động về nguồn vốn và tỷ lệ SLR và tại sao không gia hạn SLR.
Bài viết miêu tả rất là đúng với trạng thái hiện tại và có câu kết siêu chuẩn như sau:
"Nếu như đợt khủng hoảng 2008 đã giúp chúng ta có những cải tiến trong việc quản trị dòng vốn rủi ro và chúng ta đã tuân thủ thực hiện trong một thời gian dài, thì nay khi đối mặt với “bẫy tăng trưởng”, những rào cản phòng thủ lại đang dần được loại bỏ. Tiền đề của cuộc khủng hoảng tài chính trước đây cũng từ việc đánh giá không đúng rủi ro của sản phẩm phái sinh, nợ dưới chuẩn, thì ngay lúc này việc khuyến khích dòng tiền vào các loại tài sản rủi ro hơn như thể một vòng lặp chờ sẵn mà thị trường không thể né tránh."
Việc tỷ lệ SLR tính trên vốn Tier I hầu hết là Equity khiến bank sẽ có tỷ lệ tương đối về đòn bẩy là 1/5% cho các bank G-Bis là 20 lần. Nếu như CAR tính trên RWA và những bank lớn thì thường áp dụng IRB thì tỷ lệ CAR giảm xuống so với mức 8% thì SLR tính trên lượng tài sản thuần accounting sẽ giới hạn bank nhiều hơn và về mặt rủi ro thì phần nào đó cứng nhắc hơn nhưng mình hiểu một phần quyết định của FED.
Khi lãi suất giảm một lượng lớn bank đã released được rất nhiều trong lô Bond của họ rồi. Việc tăng vốn để tăng tài sản là hợp lý. Bank không tăng vốn thì vốn dĩ giống như câu chuyện mình thường nói với học viên: "Bank liệu có cần vốn hay không?"
Quan điểm trong Basel III và Basel IV hoàn toàn không phải đo lường đúng rủi ro và dự phòng rủi ro tiềm tàng nữa mà trở thành vách ngăn cho một sự sụp đổ hệ thống từ hệ thống ngân hàng. Nên chính ra bank đã rất lãi từ đợt dịch này rồi thì phải tăng vốn thôi. Chính tác giả bài viết bên trên cũng đồng ý với mình điều này.

Tin tức và sự kiện

[Vì sao bank cần có CAR về mặt quản trị – COF vs COC]

[Vì sao bank cần có CAR về mặt quản trị – COF vs COC]

[Giá dầu âm – Lý thuyết tài chính chút]

[Giá dầu âm – Lý thuyết tài chính chút]

[Tại sao Việt Nam cần duy trì cả ROOM và CAR – LONGFORM]

[Tại sao Việt Nam cần duy trì cả ROOM và CAR – LONGFORM]

Giảng viên

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Cảm nhận học viên

Bài viết khác

[Vì sao bank cần có CAR về mặt quản trị – COF vs COC – Bài này khó hiểu – Viết vì mình mất ngủ] Chi phí vay và chi phí vốn khác hoàn toàn nhau và mang bản chất hoàn toàn khác nhau trong ngân hàng. Khi người ta nói Cost of Fund, ý … Đọc tiếp "[Vì sao bank cần có CAR về mặt quản trị – COF vs COC]"
Tự nhiên có người nhắc lại chuyện giá dầu âm 2 năm trước giờ cũng muốn xem lại nó đang như thế nào. Quay lại 1 chút thì giá FUTURE âm chứ giá dầu SPOT thì không âm. Chỗ này chúng ta có công thức đơn giản của commodity: F = S * e^(rf + … Đọc tiếp "[Giá dầu âm – Lý thuyết tài chính chút]"
Thực ra chủ đề này nó cũng nổi cộm khá là lâu rồi nhưng tại sao phải duy trì cả 2 thì không nên hiểu room nó như một biện pháp hành chính không, cũng không nên sử dụng các yếu tố underground về cơ chế (xin cho) để kéo vào đây nói mà thuần … Đọc tiếp "[Tại sao Việt Nam cần duy trì cả ROOM và CAR – LONGFORM]"
(+84) 869 231 510