Mình nhận được một câu hỏi rất thú vị từ học viên. Trong tất cả các tỷ lệ Risk của Bank 3 tỷ lệ nào là quan trọng nhất.

Mình công nhận Bank là nơi bị regulate nhất trong các ngành nghề. Và bộ chỉ số an toàn thì cứ phải gọi là đông đảo. Và cũng rất nhiều chỉ số quan trọng nhưng mà gọi là các chỉ số an toàn nào là quan trọng nhất thì có lẽ mình sẽ chọn ra 3 chỉ số

1. CaR (An toàn vốn)

Nói gì thì gì CaR vẫn là điều kiện tiên quyết đầu tiên mà Bank cần phải đạt được. Bây giờ hầu hết các bank đã lên Basel nên việc phân bổ tín dụng thông qua RWA là chuyện đương nhiên, và CaR là cái không phải gọi là xử lý mà phải có kế hoạch trước, tăng vốn c1 hay c2 đều phải thông qua SBV nên nói đi nói lại thì CaR vẫn là tỷ lệ quan trọng nhất.

2. Nguồn vốn ngắn hạn cho vay TDH (SFLR)

Đây là tỷ lệ về thanh khoản khó xử lý nhất và ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh của ngân hàng nhất. Không giống như các tỷ lệ thanh khoản khác có thể xử lý gián tiếp qua TT2 hoặc xử lý thông qua chuyển đổi sang công cụ khác (Bond doanh nghiệp chẳng hạn) thì SFLR là tỷ lệ xử lý trực tiếp trên khoản vay TT1. Cũng từ đây muôn vàn sản phẩm, cách lách được các Bank tạo ra. Nói chung đây là điểm nhức nhối nên xóa bỏ của SBV hiện tại.

3. Nợ xấu (NPL)

Nợ xấu là tỷ lệ không thực sự quan trọng bởi nó không có 1 benchmark rõ ràng, 3% nhưng lại có thể bán VAMC. Nói chung là chúng ta không thấy hoàn toàn rõ ràng nó cũng là một tỷ lệ quan trọng xem xét cấp room của SBV. Nói đi nói lại thì nhìn chung nợ xấu mặc dù ảo diệu nhưng vẫn là một tỷ lệ quan trọng.